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股指期货首日交易活跃套利机会频现徐

2019/01/14 来源:金昌信息港

导读

股指期货首日交易活跃套利机会频现发自《投资快报》盖卉上周五迎来股指期货的首日交易,上市当日吸引众人瞩目,四个合约共成交58457手,

  股指期货首日交易活跃套利机会频现

  发自《投资快报》盖卉

  上周五迎来股指期货的首日交易,上市当日吸引众人瞩目,四个合约共成交58457手,持仓总量3590手;成交量与持仓量比值为58457/3590=16.28。尽管中金所为控制过度投机,实行双边收取手续费且较高的交易保证金,但这并未阻止上市首日交易者的参与热情,交易者日内交易频繁,致使该比值与商品期货相比明显偏高,也反映了金融期货的交易魅力和发展的潜力。

  四个合约的基准价均是3399,由于定价不高,四个合活着容易吗?有多少甜蜜能够享受约都出现不同程度的高开

股指期货首日交易活跃套利机会频现徐

,IF1012合约高开幅度,达6.47%;IF1005合约高开幅度小,仅1.5%;尽管四个合约都出现冲高回落走势,但收盘均在基准价之上。IF1005是主力合约,全日成交48988手,杭州密集柜厂家占总成交量的83.8%。

  上市首日套利机会频现,尤其是期现套利机会更是伴随全日交易。股指合约的大幅高开给套利带来了良好时机,各合约价格明显高于无套利区间,IF1009具有的持有到期收益率2.63%;10点左右,该套利收益率达到高峰3.39%。即使收市时IF1005、IF1006、IF1009、IF1012仍存在期现套利机会,持有到期收益率依次为1.22%、1.67%、2.41%、2.55%。IF10圆棒是一种灵性机厂家直销09与IF1005、IF1012与IF1005、IF1009与IF1006合约间都出现了跨月套利机会,通过卖出前者买进后者实现收益,但收益率较期现套利的收益率低。

  从中金所公布的首日持仓前20名的清单看:多头持仓数是2112手,空头持仓数是2311手,空头持仓多近200手,持也丢失了曾经的梦想仓数据显示短期股指期货走势有利于空头。另外,金抛丸机价格融地产板块在沪深300指数中的权重大,该板块近期弱势也不利于短期股指的走高。预计股指将弱势震荡。

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